Первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин в начале августа 2017 года заявил: "Сколько-нибудь заметных банков с такой безнадёжной и опасной для общества моделью ведения бизнеса не осталось". Что за модель он имел в виду? Снова цитирую Тулина: "Практически все привлечённые от вкладчиков деньги использовал для финансирования личного бизнеса своих собственников".

Так ли это на самом деле? На "Форуме банковских аналитиков" через несколько дней решили выяснить это, используя открытую отчётность банков. Понятно, что вся она рисованная в большей или меньшей степени, но других цифр всё равно нет. Итак, в таблицу были сведены следующие показатели:

1. Прирост вкладов за год;

2. Значения нормативов Н6 (максимальный размер риска на одного заёмщика, или группу связанных заёмщиков) и Н25 (максимальный размер риска на связанное с банком лицо или группу связанных с банком лиц) по форме 813;

3. Удельный вес кредитов юридическим лицам (без госсектора) сроком свыше 3 лет;

4. Удельный вес вкладов в обязательствах;

5. Коэффициент "Безнадёжная и опасная модель" (БОМ) – отношение суммы долгосрочных кредитов к сумме вкладов.

Здесь надо сделать ремарку. Формально, все российские банки выполняют нормативы Н6 и Н25. Но только формально. Чтобы их выполнить, не надо быть семи пядей во лбу. Ввести в схему ещё одну дополнительную компанию-прокладку, и вуаля – заёмщик уже не имеет никакого отношения к собственникам банка. Когда банк выдаёт кредит компании, связанной с владельцем банка, он вынужден снижать планку своих требований к заёмщику. Вполне возможно, что никакой другой банк никогда бы не выдал кредит такой компании. Срок возврата такого кредита может существенно увеличиться, вплоть до бесконечности (став невозвратным). Наиболее похожими аналогами кредитам собственникам являются долгосрочные кредиты. Поэтому, вероятно, их и взял создатель данного коэффициента.

В чём опасность БОМ? В том, что за счёт краткосрочных вкладов банк финансирует долгосрочные проекты. В современной РФ все вклады можно считать короткими. По данным ЦБ, на 1 июля 2017 года доля вкладов до востребования составляла 18,7%, сроком до 30 дней – 0,4%, от 31 до 90 дней – 1,1%, от 91 до 180 дней – 9,9%, от 181 дня до 1 года – 24,7%, от 1 года до 3 лет – 40,1%, свыше 3 лет – 5,2%. Почти две трети всех вкладов размещается на срок от полугода до трёх лет.

А если быть до конца честными перед самими собой, то абсолютно все вклады физических лиц по сути являются вкладами до востребования. Ведь любой вкладчик может прийти в банк в любое время, и попросить вернуть ему его деньги. Ну и что, что он потеряет при этом свои проценты. В моменты паники о процентах уже никто не думает.

Что будет, если банк слишком увлечётся кредитованием долгосрочных проектов за счёт краткосрочных вкладов? Когда придёт время отдавать вклад – у банка просто не будет денег, так как срок возврата кредита ещё не наступил. У банка наступает кризис ликвидности, когда денег в кассе не хватает, чтобы расплатиться со всеми желающими забрать свои деньги. Слух об этом быстро распространяется по рынку. В банке моментально возникают очереди рассерженных вкладчиков. Очень быстро после этого банк умирает, если ему на помощь не приходят акционеры и/или государство. Случай с банком "Открытие" является нагляднейшим примером, когда государству в лице ЦБ пришлось срочно спасать банк от неминуемого банкротства, потому что у его акционеров внезапно кончились свободные от обязательств деньги, чтобы заплатить всем желающим их забрать.

Итак, коэффициент БОМ выявляет банки, ведущие очень рискованную политику, могущую привести их к катастрофе при стечении неблагоприятных обстоятельств. Чем этот коэффициент больше единицы – тем хуже ситуация для банка. Но, при этом, одновременно, у банка должна быть велика доля вкладов населения в обязательствах.

Что же мы видим (смотри таблицу "№ 1" и "№ 2")? Какие банки имеют коэффициент БОМ больше единицы? Перечислю такие из первых 50 банков с сортировкой по убыванию: ВТБ (5,0), "Газпромбанк" (2,7), "Юникредит банк" (1,6), "Россия" (1,5), "Московский кредитный банк" (1,2), "Россельхозбанк" (1,0), "Зенит" (1,0).

Ба, на первых двух местах расположились крупнейшие государственные банки. Вот это неожиданность. Ещё один государственный банк расположился на шестом месте.

В случае с ВТБ утешает то, что доля вкладов физических лиц в обязательствах банка составляет всего 6,8% (данные на 1 июля 2017 года). Так что, для него коэффициент БОМ, равный пяти, в реальности, не представляет серьёзной угрозы. Даже если все физические лица одновременно пойдут на выход из банка, он, скорее всего, справится с такой стрессовой ситуацией. На самом деле, БОМ и получился таким большим из-за того, что доля вкладчиков в обязательствах банка невелика по сравнению с долей долгосрочных кредитов в активах (29,2%). В схожей ситуации находится банк "Россия", у которого соответствующие цифры 9,0% и 12,3%.

Чуть хуже ситуация у "Газпромбанка", где доля вкладов в обязательствах банка составляет 15,2%, а доля долгосрочных кредитов в активах – 37,1%. Примерно в похожей ситуации находится "Юникредит банк" (доля вкладов – 19,8%, доля долгосрочных кредитов – 26,8%) и "Московский кредитный банк" (доля вкладов – 20,6%, доля долгосрочных кредитов – 23,6%). Здесь одновременный выход всех вкладчиков уже может представлять угрозу благополучию банка.

И ещё хуже ситуация в "Россельхозбанке" (доля вкладов – 28,1%, доля долгосрочных кредитов – 37,1%) и в банке "Зенит" (доля вкладов – 28,1%, доля долгосрочных кредитов – 37,1%). Данные цифры являются ещё одним весомым камнем в огород "Россельхозбанка", который по абсолютно непонятным для меня основаниям был "назван одним из самых надёжных банков". В какую цифру этого банка не посмотри, ни одна не может свидетельствовать о его надёжности.

Давайте ещё посмотрим на банки, у которых БОМ меньше единицы, но отлична от нуля, и при этом велика доля вкладов в обязательствах. Сортировка сначала по БОМ, потом по доле вкладов.

"Российский национальный коммерческий банк" (БОМ – 0,6, доля вкладов – 71,4%, доля долгосрочных кредитов – 36,3%).

"Русский международный банк" (БОМ – 0,5, доля вкладов – 87,6%, доля долгосрочных кредитов – 33,0%).

"Башкомснаббанк" (БОМ – 0,5, доля вкладов – 84,3%, доля долгосрочных кредитов – 40,0%).

"Межтопэнергобанк" (БОМ – 0,5, доля вкладов – 63,5%, доля долгосрочных кредитов – 23,7%).

"Газбанк" (БОМ – 0,4, доля вкладов – 79,0%, доля долгосрочных кредитов – 27,7%).

"Рублёв" (БОМ – 0,3, доля вкладов – 80,8%, доля долгосрочных кредитов – 25,3%).

"Алмазэргиэнбанк" (БОМ – 0,2, доля вкладов – 73,5%, доля долгосрочных кредитов – 15,4%).

"Межтопэнергобанк" потерял лицензию 21 июля 2017 года, а "Русский международный банк" – 4 сентября 2017 года. Я ни на что не намекаю, и коэффициент БОМ ни в коем разе не может служить единственным критерием надёжности банка. Но задуматься над этим коэффициентом стоит.

И, да – Дмитрий Тулин не прав. У нас ещё есть банки с "безнадёжной и опасной для общества" моделью ведения бизнеса. В том числе и большие банки.