Fitch Ratings 29 января 2021 года опубликовало "Обзор российских банков" (Russian banks datawatch), ежемесячную публикацию таблиц с ключевыми данными из отчетности российских банков по национальным стандартам, за 11 месяцев 2020 г.

Кредитование в секторе увеличилось на 469 млрд. рублей в ноябре (0,7%, с корректировкой на валютные колебания), что представляло собой сочетание увеличения корпоративных кредитов на 330 млрд. рублей (0,7%) и нового розничного кредитования в размере 139 млрд. рублей (0,7%). Увеличение розничных кредитов в ноябре было ниже среднемесячного уровня в июне-октябре в 305 млрд. рублей (1,6%) главным образом ввиду сокращения на 129 млрд. рублей у ВТБ в рамках секьюритизации розничной ипотеки. В ноябре банки выдали ипотечные кредиты на сумму 491 млрд. рублей, в то время как балансовый остаток кредитов увеличился лишь на 64 млрд. рублей (0,1%).

Клиентское фондирование (исключая депозиты государственных компаний, с поправкой на валютные колебания) увеличилось на 1,6 трлн. рублей (2,6%) в ноябре в результате сочетания увеличения средств на корпоративных счетах, составившего 1,4 трлн. рублей (4,7%), и притока розничных депозитов в размере 0,2 трлн. рублей (0,7%). Крупное увеличение корпоративных средств было у группы ВТБ (303 млрд. рублей, 5,7%, в том числе 4,9 млрд. долл. в иностранной валюте), Газпромбанка (242 млрд. рублей, 6,7%, 800 млн. долл.), Московского кредитного банка (334 млрд. рублей, 31%, 3,8 млрд. долл.) и ВБРР (114 млрд. рублей, 24%, 1,1 млрд. долл.).

Ликвидность была стабильной в ноябре: высоколиквидные активы (определяемые как денежные средства и эквиваленты, краткосрочные размещения в банках и не обремененные залогом государственные облигации) составляли около 21% активов сектора на конец 11 мес. 2020 г. и покрывали клиентские счета на 29%. Не обремененные залогом негосударственные облигации, которые Fitch рассматривает как в основном ликвидные, составляли еще 5% от суммарных активов. Среднедневный остаток рублевой ликвидности (оцениваемый агентством как ликвидность, которую банки держат на процентных депозитах в ЦБ РФ, и вложения банков в краткосрочные облигации ЦБ РФ) был стабильным на уровне 2,2 трлн. рублей (2% от активов сектора), но сократился до 1,8 трлн. рублей в декабре.

Без учёта банка плохих долгов под управлением ЦБ РФ в октябре банковский сектор показал чистую прибыль на уровне 140 млрд. рублей при доходности на средний капитал (ROAE) в годовом выражении на уровне 14,5%. Чистая прибыль у "Сбербанка" на уровне 78 млрд. рублей (ROAE в годовом выражении: 20%) составила 56% от суммарной прибыли сектора.

Средние показатели капитала в секторе (без учета банка плохих долгов, основной капитал которого был отрицательным на уровне 1,3 трлн. рублей на конец 11 мес. 2020 г.) были стабильными, поскольку рост кредитования компенсировался прибылью. Средний показатель базового капитала по сектору был на уровне 10,4%, основного капитала – 11,4% и общего капитала – 14%.

Банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала. На конец 3 кв. 2020 г. 11 системно значимых банков (исключая Промсвязьбанк, который не раскрывал консолидированные показатели) соблюдали минимальные требования с учетом надбавок. Эти требования составляли 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала.

Три системно значимых банка имели небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе. У ВТБ консолидированный показатель общего капитала был на уровне 11,9%, "Газпромбанк" имел невысокий показатель базового капитала в 8,5%, а "Московский кредитный банк" имел небольшой запас по показателю базового капитала, составлявшему 8,9%. Несоблюдение требований по надбавкам может обусловить ограничения на выплату дивидендов, но не приведет к регулятивному вмешательству в случае соблюдения банком нормативов на неконсолидированной основе (4,5% по базовому капиталу, 6% по основному капиталу и 8% по общему капиталу).